动量交易

动量交易的一种交易策略涉及购买资产或资产类别,展示了高回报在最近的一段时间,还伴随着出售资产,展示了同期低收益。动量交易成功的基础在于许多资产的趋势展示持久性高或低的周期性的回报。

动量交易策略可分为:

• 绝对的势头。也被称为时间序列的势头或价格动量,这些策略测量动力通过查看个人孤立的时间序列。
• 横断面的势头。这些战略措施和等级势头在相对的基础上在一组时间序列,购买的分位数和销售的最低分位数中性的方式。

动量交易等交易策略密切相关的趋势后,普遍等资产类别大宗商品或股票。共同基金、对冲基金、期货管理基金和资产管理公司实施动量交易策略执行战术资产配置,优化投资组合,增强他们的α一代活动。

一个实用的实现方法包括建模、构建和测试各资产类别的动量交易策略,使用收集的数据数据处理和数据库。一个有效的工作流程使您能够:

有关更多信息,请参见MATLAB^®和工具箱数据处理,金融,统计数据,优化。