设计、定价和分析信用衍生工具
例子和如何
- 信用违约互换的定价和估值(21)——视频
- 金融模型的MATLAB验证(32:56)——网络研讨会
- 巴西人民银行联合分析信贷风险-用户故事
- 引导一个默认概率曲线——示例
- 预测公司违约率——示例
- 评估现有CDS合约——示例
- First-to-Default互换——示例
软件参考
- 信用违约互换——文档
- 信用违约互换——文档
cdsbootstrap
:从CDS市场报价引导违约概率曲线——函数cdsprice
:确定信用违约掉期的价格——函数cdsoptprice
:对信用违约掉期的支付人和接收人进行定价——函数