风险管理工具箱™为信用、保险和市场风险的数学建模和模拟提供了功能和交互工作流。 您可以执行违约概率(PD)、违约暴露(EAD)、给定违约损失(LGD)以及预期信用损失(ECL)计算的终身信用建模。您可以评估公司和消费者信用风险,创建信用记分卡,估计违约的可能性,执行信用组合分析,并对模型进行回测,以评估潜在的财务损失。该工具箱允许您使用预测器筛选工具识别重要的记分卡变量,并使用bininning Explorer应用程序自动或手动为信用记分卡输入变量。它还包括死亡率和未支付索赔模型,以量化和分析保险风险。市场风险可以通过回测和模拟工具进行评估,以评估风险价值(VaR)和预期缺口(ES)。
违约概率的生命周期模型
利用MATLAB对宏观经济情景下基于生命周期分析的违约概率进行估计®.PD模型包括Logistic, Probit和Cox。
产品资源:
一些统计工具可以处理基于多元统计或逻辑回归的信用评分模型,但不适用于《新巴塞尔协议》所需的先进经济资本模型。凭借其计算能力、矩阵基础设施和执行蒙特卡洛模拟的能力,MATLAB为我们在执行复杂风险分析方面提供了竞争优势。”
马尔科·福普莫斯博士,凯捷公司的