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使用计量经济建模应用程序创建GARCH模型
学习如何使用econometrecmodeler应用程序构建GARCH模型(GARCH, EGARCH和GJR)。本演示中使用的数据是使用Datafeed Toolbox™从FRED检索的标准普尔500指数的历史价格。计量经济建模是一个迭代过程,但使用econometrecmodeler应用程序可以更容易和更快。
在本演示中,您将学习如何:
- 通过应用对数和差分转换将价格转换为对数回报
- 进行恩格尔弓试验
- Fit GARCH(1,1,) EGARCH(1,1)和GJR(1,1)
- 比较GARCH模型的拟合统计量
- 对残差进行统计分析
- 将模型导出到MATLAB中®工作空间来执行蒙特卡罗模拟、波动率预测和其他任务
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