金融工具箱
分析财务数据和发展金融模型
金融工具箱™提供函数的数学建模和统计分析财务数据。val,你可以分析和优化投资组合考虑营业额,交易成本,半连续约束和最小或最大数量的资产。工具箱可以估计风险,信用计分卡模型,分析收益率曲线,价格欧洲固定收益工具和选项,衡量投资业绩。
随机微分方程(SDE)工具让你模型和模拟各种各样的随机过程。时间序列分析函数允许您执行转换或回归缺失数据和转换不同交易日历和日计数之间的约定。
开始
学习基本的金融工具
数据预处理
金融市场数据日期和货币
时间表在金融领域
时间表,日期转换和合并,图表技术指标
金融数据分析
现金流和性能指标、回归分析、财务数据图表
投资组合优化和资产配置
创建投资组合,评估资产组成,执行均值-方差,CVaR,疯了,或自定义组合优化,val的投资策略,执行绩效归因
信用风险
信用风险,信用评级转移概率,信贷质量阈值、信用计分卡
价格和分析金融工具
收益率曲线,为固定收益证券估值,股票衍生品定价
随机微分方程(SDE)模型
参数的模型,如几何布朗运动(GBM)和赫斯顿的波动
