SR 11-7

SR 11-7是美国联邦储备委员会(Fed)和美国货币监理署(OCC)发布的模型风险管理(MRM)监管指南。2011年，美联储和OCC联合发布了这份报告SR 11-7作为模型风险管理(MRM)的监督指导。“基于原则”的指导明确阐述了在银行决策中使用量化模型时有效管理风险的健全计划的要素。

SR 11-7适用于国家银行、州银行、银行控股公司以及美联储或OCC作为主要监管机构的所有其他机构。

认识到模型风险的重要性及其对金融体系的影响，其他国家已发布了与SR 11-7类似的本地指南，包括:

• 党卫军3/18于2018年4月被英国监管局批准
• 修剪欧洲央行将于2017年2月实施
• E-23由加拿大OSFI于2017年9月颁发

SR 11-7指南涵盖了整个模型生命周期，包括模型开发、实现和使用;模型验证;并建模治理、策略和控制。图1显示了模型生命周期的不同组件，其中包含一个集中的模型清单，以及与每个组件相一致的涉众。

自SR 11-7发布以来，银行投入了大量时间和资金来实施指导，但仍面临一些挑战，包括:

• 处理数据和文档
• 再现、解释和验证模型结果
• 加速和扩大实施
• 实时监控模型性能

白皮书中描述了与SR 11-7相关的挑战有效的风险管理模式．本文还强调了如何从基于瀑布的模型生命周期过渡到敏捷模型生命周期来降低成本并促进遵从性，如图2所示。

考虑到挑战和全球监管实践——包括SR 11-7、EU TRIM、OSFI E-23、SS 3/18和mrm上的行业最佳实践——mathworks开发了MATLAB^®模型风险管理解决方案(MATLAB MRM)快速有效地开发、验证、部署、监控和管理模型。

MathWorks在汇丰集团风险分析部门实现了MATLAB MRM，以供全球用户访问，同时帮助银行从基于瀑布的MRM过渡到敏捷的MRM，如图3所示。

汇丰全球首席运营官Ray O 'Brien分享了他对敏捷MRM的看法，以及汇丰如何使用MATLAB来适应战略和监管变化:金融风险管理与基于模型的设计(1:30)．

由于其努力，MathWorks在2021年被Chartis RiskTech象限评为OpRisk解决方案的类别领导者，如图4所示。