FRTB

交易簿基本审查(FRTB)是一套计算市场风险最低资本要求的规定。自2012年5月FRTB首次推出以来，它经历了多次更新和修订。FRTB预计将于2023年1月上线。FRTB的主要变化之一是引入预期缺口(ES)，它将取代风险价值(VaR)作为资本计算的市场风险衡量标准;FRTB下的市场风险资本预计要高得多。FRTB是巴塞尔协议III改革的一部分，通常被称为巴塞尔协议第四．

除了风险度量由VaR更改为ES外，有关FRTB的更改包括:

• 交易和银行账簿工具分类
• 修订的标准化方法和内部模型方法
• 不可模拟危险因素(NMRF)
• 损益归因检验
• 信用评估调整(CVA)

创建和回溯测试市场风险模型的常用工具包括MATLAB^®，统计和机器学习工具箱™，风险管理工具箱，MATLAB报表生成器,MATLAB生产服务器．