状态空间模型

一个连续状态空间马尔可夫过程,或状态空间模型通过连续状态空间,允许轨迹。底层的马尔可夫过程通常未被注意的。补充观测方程描述系统的可测的进化特征,依赖于马尔可夫过程。状态空间模型指定的结构未被注意的动态过程,和的组成过程的观察。计量经济学工具箱™状态功能提供定常或时变线性状态空间模型包含意味着零高斯状态扰动和观察创新。初始状态分布可以静止,常数,或扩散。功能使您能够选择贝叶斯状态空间模型视图的一个标准。贝叶斯模型允许富表示,如非高斯状态扰动和观察创新。

您可以创建一个标准、扩散或贝叶斯使用状态空间模型舰导弹,dssm,或bssm,分别。创建一个标准或扩散模型后,你可以,例如,估计任何使用时间序列数据的未知参数,得到过滤,平稳状态,生成预测,或描述其动态行为。过滤和光滑,计量经济学工具箱实现了标准或分散卡尔曼滤波器。对于贝叶斯模型,可以画后的样本分布使用马尔可夫链蒙特卡罗算法,比如pmmh取样器。