引导交换曲线

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该示例演示如何引导利率曲线(通常称为互换曲线)IRDataCurve对象。静态引导方法将市场工具(可以是存款、利率期货、掉期和债券)的单元格数组作为输入，并引导远期或零曲线的利率曲线。也可以指定多种插值方法，包括分段常数、线性和分段三次埃尔米特插值多项式(PCHIP)。

获得数据

曲线是从市场数据出发的。在本例中，您从存款、欧洲美元期货和掉期启动掉期曲线。

对于本例，输入市场数据是硬编码的，并指定为2个单元格数组的数据，一个表示工具的类型，另一个单元格数组包含解决，成熟，以及该仪器的市场报价。对于存款和掉期，报价是利率，而对于欧洲美元期货，报价是价格。尽管在本例中没有使用债券，但债券会附带一个价格。

仪表类型= {“存款”；“存款”；“存款”；“存款”；“存款”；.．.“期货”；“期货”；.．.“期货”；“期货”；“期货”；.．.“期货”；“期货”；“期货”；.．.“期货”；“期货”；“期货”；.．.“期货”；“期货”；“期货”；.．.“期货”；“期货”；“期货”；.．.“交换”；“交换”；“交换”；“交换”；“交换”；“交换”；“交换”};仪器= [datenum(datenum)]“08/10/2007”), datenum (“08/17/2007”), .0532063;.．.datenum (“08/10/2007”), datenum (“08/24/2007”), .0532000;.．.datenum (“08/10/2007”), datenum (“09/17/2007”), .0532000;.．.datenum (“08/10/2007”), datenum (“10/17/2007”), .0534000;.．.datenum (“08/10/2007”), datenum (“11/17/2007”), .0535866;.．.datenum (“08/08/2007”), datenum (' 19 - 12月- 2007 '), 9485;.．.datenum (“08/08/2007”), datenum (“19 - 3月- 2008”), 9502;.．.datenum (“08/08/2007”), datenum (“18 - 2008年6月- - - - - -”), 9509.5;.．.datenum (“08/08/2007”), datenum (的17 - 9月- 2008), 9509;.．.datenum (“08/08/2007”), datenum (的17 - 12月- 2008), 9505.5;.．.datenum (“08/08/2007”), datenum (“18 - 3月- 2009”), 9501;.．.datenum (“08/08/2007”), datenum (截止2009年6月17日的), 9494.5;.．.datenum (“08/08/2007”), datenum (的16 - 9月- 2009), 9489;.．.datenum (“08/08/2007”), datenum (的16 - 12月- 2009), 9481.5;.．.datenum (“08/08/2007”), datenum (的17 - 3月- 2010), 9478;.．.datenum (“08/08/2007”), datenum (截止2010年6月16的), 9474;.．.datenum (“08/08/2007”), datenum (“15 - 9 - 2010”), 9469.5;.．.datenum (“08/08/2007”), datenum (的15 - 12月- 2010), 9464.5;.．.datenum (“08/08/2007”), datenum (的16 - 3月- 2011), 9462.5;.．.datenum (“08/08/2007”), datenum (“15 - 2011年6月- - - - - -”), 9456.5;.．.datenum (“08/08/2007”), datenum (“21 - 9 - 2011”), 9454;.．.datenum (“08/08/2007”), datenum (”21日- 12月- 2011), 9449.5;.．.datenum (“08/08/2007”), datenum (“08/08/2014”), .0530;.．.datenum (“08/08/2007”), datenum (“08/08/2017”), .0545;.．.datenum (“08/08/2007”), datenum (“08/08/2019”), .0551;.．.datenum (“08/08/2007”), datenum (“08/08/2022”), .0559;.．.datenum (“08/08/2007”), datenum (“08/08/2027”), .0565;.．.datenum (“08/08/2007”), datenum (“08/08/2032”), .0566;.．.datenum (“08/08/2007”), datenum (“08/08/2037”), .0566);

使用自举法构建曲线

的引导方法作为静态方法调用IRDataCurve类。该方法的输入包括曲线类型(0或Forward)、结算日期、仪器类型、仪器数据和可选参数，包括插值方法、复合和用于引导的选项结构。注意，在本例中，您传递了一个IRBootstrapOptions对象，其中包含远期汇率的凸度调整信息。

IRsigma = .01;CurveSettle = datenum(“08/10/2007”）;bootModel = IRDataCurve.bootstrap“前进”CurveSettle,.．.InstrumentTypes,仪器,“InterpMethod”，“pchip”，.．.“复合”, 1“IRBootstrapOptions”，.．.IRBootstrapOptions (“ConvexityAdjustment”@ (t) 5 * IRsigma ^ 2 * t ^ 2));

绘制曲线

绘制正向和零值曲线。

PlottingDates = (CurveSettle+20:30:CurveSettle+365*25)';timetommaturity = yearfrac(CurveSettle,PlottingDates);BootstrappedForwardRates = bootModel.getForwardRates(PlottingDates);BootstrappedZeroRates = bootModel.getZeroRates(PlottingDates);图保存在情节(TimeToMaturity BootstrappedForwardRates,“r”)情节(TimeToMaturity BootstrappedZeroRates,‘g’)标题(“引导曲线”)包含(“时间”)({传奇“前进”，“零”})

图中包含一个axes对象。标题为bootstrap Curve的axes对象包含两个类型为line的对象。这些对象代表前进、零。

参考书目

这个例子来自以下论文和期刊文章:

哈根，P.，韦斯特，G.(2006)。曲线构造的插值方法。应用数学金融学第13卷第2期

[2]罗恩，乌里(2000)。《互换曲线构建实用指南》工作文件00-17，加拿大银行。