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显式创建包含已知参数值的状态空间模型

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这个例子展示了如何创建一个包含已知参数值的时不变状态空间模型舰导弹．

定义一个包含两个独立的AR(1)状态的状态空间模型，其高斯干扰的标准差分别为0.1和0.3。指定观察结果是两个状态的确定性和。象征性地，等式是

［ x t ， 1 x t ， 2 ］ ＝ ［ 0 ． 5 0 0 - 0 ． 2 ］ ［ x t - 1 ， 1 x t - 1 ， 2 ］ + ［ 0 ． 1 0 0 0 ． 3. ］ ［ u t ， 1 u t ， 2 ］

y t ＝ ［ 1 1 ］ ［ x t ， 1 x t ， 2 ］ ．

指定状态转移系数矩阵。

A = [0.5 0;0 -0.2);

指定状态-扰动-载荷系数矩阵。

B = [0.1 0;0 0.3);

指定测量灵敏度系数矩阵。

C = [1 1];

定义状态空间模型舰导弹．

Mdl = ssm(A,B,C)
Mdl =状态空间模型类型:ssm状态向量长度:2观测向量长度:1状态扰动向量长度:2观测创新向量长度:0模型支持的样本量:无限状态变量:x1, x2，…状态扰动:u1, u2，…观测系列:y1, y2，…观测创新:e1, e2，…状态方程:x1(t) = (0.50)x1(t-1) + (0.10)u1(t) x2(t) = -(0.20)x2(t-1) + (0.30)u2(t)观测方程:y1(t) = x1(t) + x2(t)初始状态分布:初始状态表示x1 x2 0 0初始状态协方差矩阵x1 x2 x1 0.01 0 x2 0 0.09状态类型x1 x2 Stationary Stationary

Mdl是一个舰导弹包含未知参数的模型。详细的总结Mdl打印到命令窗口。软件默认使用平稳分布设置初始状态均值和协方差矩阵。

验证状态方程和观测方程是正确的是一个很好的实践。如果方程不正确，那么手工扩展状态空间方程可能会有所帮助。

模拟状态或观察Mdl使用模拟，或预测状态或观测使用预测．

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