检索因子排名数据的投资组合选择
这个例子展示了如何从IHS Markit检索排名数据®用于投资组合选择或现有模型。检索因子代码的报价机安全标识符的百分位数排名数据。然后,在现有模型中使用等级信息进行投资组合选择或进一步分析。该示例假设您拥有IHS Markit凭证。有关凭据,请参见IHS Markit网站.
使用您的用户名和密码创建IHS Markit连接。c
是一个ihsmarkitrs
对象。
用户名=“六边形ABCDEF”;密码=“ABC123”;C = ihsmarkitrs(用户名,密码);
使用IHS Markit连接检索过去10天的信号信息。指定上
因子码和美国总限额
宇宙。另外,指定报价机安全类型和百分位数数据格式。百分位格式提供因子排名数据。d
是一个包含信号信息和日期
和数据
变量。
代码=“上”;universeid =“美国总上限”;Startdate = datetime“今天”) -10年;Enddate = datetime(“今天”);标识符=“股票”;数据类型=“百分比”;D =信号(c,代码,uniseid,开始日期,结束日期,标识符,数据类型);
方法访问日期范围内第一天的前几行排名数据数据
变量。
Data = d.data{1};头(数据)
ans = 8×2表代码值______ _____ 'SVU' 1 'LBY' 1 'TLRY' 1 'WIFI' 1 'TCS' 1 'AOBC' 1 'TTD' 1 'ZOES' 1
结果表的变量是股票行情自动收录器
和价值
.的股票行情自动收录器
变量包含报价机安全标识符。的价值
变量包含因子排名数据。
中找到所有的股票安全标识符数据
用秩值表示最有吸引力的值1
通过10
.创建一个表来存储排名值,并执行一个内连接来检索最有吸引力的证券。展示最后几个有吸引力的证券。
值= 1:10;定义从1到10的数组T = table(value',“VariableNames”, {“价值”});在一个变量中创建一个排名表证券= innerjoin(data,T);%执行内连接查找排名内的证券尾(证券)
ans = 8×2表代码值_______ _____ 'CDPYF' 10 'CNXN' 10 'DRNA' 10 'PSX' 10 'BRC' 10 'ICHR' 10 'MNLO' 10 'MBI' 10
在你的投资组合选择过程中使用因子排名数据,或者在你现有的模型中进一步分析。