用MATLAB进行风险建模:两个实际应用
Evi Pliota,汇丰银行
加里·邓恩,汇丰银行
在本次会议上,Gary和Evi介绍了使用MATLAB进行风险建模的两个应用:增量风险收费(IRC)和汇丰的去钉住风险度量(DPRM)。
IRC是一种监管资本模型,用于捕获交易账簿中的违约和信用迁移风险。自2008年以来,汇丰银行已批准了IRC模式;然而,2011年底生效的《巴塞尔协议III》(Basel III)的交易账簿规则需要一些改进。使用MATLAB在生产中构建模型的副本,然后用于研究必要的增强。MATLAB模型现在经常用于分析生产结果和what-if分析。本文讨论了IRC模型的要求,MATLAB实现,以及用GPU技术进行实验以提高性能。
DPRM模型计算了取消联系汇率制度或改变制度的风险的资本要求。对于某些货币(钉住汇率或严格管理汇率),即期汇率与固定汇率(通常与美元挂钩)挂钩,或在钉住汇率的预定义区间内进行管理。挂钩货币或受管理货币的历史汇率情况通常显示出较低的波动性;因此,使用历史走势计算的VaR指标将被低估,因为它不能反映联系汇率制度破裂和货币制度变化的风险。本演示文稿中描述的DPRM的目的是捕捉挂钩中断的风险,并通过资本附加计算生成适当的资本要求。使用MATLAB建立模型,并使用MATLAB编译器将应用程序与市场风险控制和市场风险管理共享™。
记录日期:2012年6月19日
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