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高级投资组合构建和股票选择模型的MATLAB
在本次网络研讨会中,您将学习如何使用MATLAB进行作品集构建。通过示例和演示,与会者将了解如何使用MATLAB和优化工具箱,使用超越经典风险/回报或预期不足方法的技术来构建投资组合。
该演示将重点介绍Smart Beta策略的一些方面,并展示如何为股权投资组合构建一个简单而可扩展的股票选择模型。
与会者将学习如何:
- 使用自定义的风险度量来构建投资组合,例如风险平价或缩减
- 建立基本面和价格驱动因素
- 使用股票选择标准构建并回溯测试投资组合
- 构建桌面工具,允许Portfolio Manager快速测试和优化策略
Dan Owen是亚太地区金融应用行业经理。Dan在MathWorks工作了超过12年的咨询和应用工程师,一直专注于金融服务。他还曾担任Dresdner Kleinwort的系统交易总监,并在富达国际(Fidelity International)的量化技术集团任职。他拥有英国伯明翰大学应用数学学士学位和博士学位。
记录时间:2016年6月14日
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