Financial Instruments Toolbox

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Diseño, valoración y cobertura de instrumentos financieros complejos

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Financial Instruments Toolbox™ proporciona funcionalidades de fijación de precios, modelado, cobertura y gestión de carteras de instrumentos. Puede analizar flujos de caja de valores de renta fija e instrumentos derivados, tales como instrumentos de tipo de interés, inflación, renta variable, materias primas, crédito y energía. Esta toolbox ofrece un marco modular que soporta una amplia variedad de flujos de trabajo y permite fijar precios de instrumentos con diversos modelos y métodos de fijación de precios.

Superficie de volatilidad en Financial Instruments Toolbox
Importación y exportación de datos geográficos.

莫德罗德看台

Analice o aplique el método de boostraping a curvas de tipos de interés a partir de datos de mercado con un objetoratecurve. Estime parámetros de modelos de curvas de rendimiento con un objetoparametercurve.

Documentación|Ejemplos

Parámetros de un modelo SABR shifted para un instrumento de swaption.

Instrumentos德蒂波德利益

Fije el precio, calcule la sensibilidad y realice análisis de cobertura de títulos de tipo de interés. Fije el precio de bonos, pagarés a interés flotante, swaps, swaptions, caps y floors con modelos de fijación de precios que incluyen modelos de celosía, simulaciones Montecarlo y soluciones de forma cerrada.

Documentación|Ejemplos

Visualización de los patrones estacionales de inflación que se producen durante cada año.

Instrumentos de inflación

Genere una curva de inflación, calcule valores de índices y fije precios de bonos de inflación, swaps indexados a la inflación interanual y swaps de inflación de cupón cero.

Documentación|Ejemplos

La gráfica muestra los precios de opciones vainilla y asiáticas con respecto al precio del activo subyacente.

Instrumentos de renta variable, divisas, materias primas o energía

Fije el precio de opciones vainilla y exóticas con modelos de volatilidad estocásticos y de Black-Scholes utilizando simulaciones Montecarlo, múltiples soluciones de forma cerrada y métodos de diferencias finitas.

Documentación|Ejemplos

Gráfica del pagador y el receptor de opciones de CDS.

Instrumentos derivados de crédito

Fije el precio de swaps de impagos de créditos y opciones de swaps de impagos de créditos. Calcule los valores de la probabilidad de impago y la tasa de riesgo a partir de datos de mercado. Fije el precio de instrumentos de crédito utilizando una curva de probabilidad de impago.

Documentación|Ejemplos

Carteras de instrumentos

Carteras de instrumentos

Defina carteras de activos heterogéneos, y luego calcule el precio y las sensibilidades de todos los instrumentos de esas carteras.

Documentación|Ejemplos

Recursos del producto:

Documentación Ejemplos de código Vídeos Requisitos del producto Notas de la versión
Trient Asset Management

“La programación orientada a objetos en MATLAB nos permitió escribir código menos propenso a errores, definir interfaces reutilizables y realizar actualizaciones rápidas. Como resultado, podemos ofrecer a nuestros inversores mejor información sobre cómo gestionamos nuestros fondos y cómo observamos los mercados”.

Ariel Fischer, Trient Asset Management
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