构建、绘制并分析收益率曲线
收益率曲线是一种曲线图,描绘了不同期限的类似固定收益工具的利率或收益率。这条曲线直观地反映了利率的期限结构。通过汇总贷款人在一段时间内对特定借款人或信用风险情况的优先级,收益率曲线使您能够研究金融市场状况,并分析潜在的投资或交易机会。
例子和如何
- 用Diebold-Li模型进行预测——示例
- 拟合利率曲线函数——示例
- 奥地利联合信贷银行开发企业范围的市场数据引擎——用户故事
- 基于双因素船体-白色模型的提前支付模型——示例
- 债券价格对平行变化的敏感性——示例
- 期限结构分析与利率掉期定价——示例
- 通货膨胀指数化工具分析——示例
参见:金融工程,固定收益,金融衍生品,互换曲线,零线,计量经济学的工具箱,并行计算工具箱,符号数学工具箱,曲线拟合工具箱,电子表格链接(适用于microsoftexcel)
用MATLAB进行风险管理
开发、管理、审查和挑战内部和监管模型。