统计套利

用MATLAB构建、测试和实现统计套利交易策略

统计套利,也称为统计套利基金,是一种计算密集的方法算法交易金融市场资产等股票而且大宗商品.它涉及根据预定义的或自适应的统计模型同时购买和出售证券组合。

统计套利技术是经典的现代变体协整对交易策略。这种策略是基于短期均值回归原则和兼顾全局的对冲策略市场风险

对冲基金、共同基金和自营交易公司建立、测试和实施基于统计套利的交易策略。有效的工作流程包括:

  • 收集的数据数据库和行业标准数据处理
  • 设计、测试和优化交易策略
  • 运用先进的统计技术,例如机器学习
  • 执行CVaR投资组合优化
  • 连接到交易平台并管理订单工作流程

有关更多信息,请参见MATLAB®和工具箱数据处理金融计量经济学统计数据,优化

参见:协整股票交易大宗商品交易金融风险管理投资组合优化金融工具箱计量经济学的工具箱数据处理工具箱摇摆不定的交易

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