偿付能力II

《欧盟偿付能力II指令》(European Union Solvency II Directive)规定了欧盟保险公司必须持有的资金量，以降低破产风险。它要求保险公司使用定量方法进行政策和精算模拟，风险预测以及经济资本预测，并报告整个组织的结果。

有时，偿付能力II被称为保险公司巴塞尔协议。它由与巴塞尔协议类似的三个支柱组成，包括量化要求(类似于巴塞尔协议的最低资本金要求)《巴塞尔协议III》(Basel III)框架)、监督审查和披露要求。

与偿付能力II平台相关的常见任务包括:

• 场景生成，包括使用copula方法
• 蒙特卡罗模拟，包括逐策略模拟和嵌套随机模拟
• 投资组合复制和最小二乘蒙特卡罗，用于按需资产负债表建模
• 偿付能力资本要求(SCR)和市场一致性嵌入价值(MCEV)的计算
• 资产负债模型
• 并行计算和GPU计算用于时间高效的模拟和参数识别
• 自动报告

有关细节,请参见MATLAB^®它通常被用作偿付能力II平台的一部分，或在某些情况下被用于驱动偿付能力II平台。