智能测试

Smart beta是一种结合了被动管理和主动管理的投资策略。投资者被动地跟随指数，同时积极地吸收利用市场低效的其他因素。与基准指数相比，智能贝塔是一种系统性投资策略，旨在提供更高的回报、更低的风险或更多样化的表现。

在股票投资中，智能贝塔策略中广泛使用的因素是价值、势头、规模、质量和波动性。这种方法也可以应用于固定收益、商品和其他资产类别。

开发聪明的测试策略需要数学建模和统计分析。MATLAB^®提供了两个。它支持有效开发、回测和实现这些策略的流行技术:

• 构建、测试和实现最优投资组合
• 新闻的情绪动力分析
• 技术分析使用动量指示器、振荡器和图表
• 交易成本分析以及市场影响建模
• 分析金融时间序列产生交易信号
• 自动交易订单工作流程管理

有关工具的更多信息，请参见金融工具箱™，优化工具箱™,数据处理工具箱™．