操作风险

分析和管理操作风险

操作风险是由影响业务功能的人员、流程、系统或外部事件引起的潜在损失。近年来金融服务业的一个热门话题是银行操作风险建议和监管的发展。巴塞尔银行监管委员会(BCBS)制定了《巴塞尔协议》,为操作风险的量化提供正式技术的定义,信用风险流动性风险而且市场风险

直到最近,根据巴塞尔协议II,金融机构可以使用基本指标方法、标准化方法或高级度量方法(AMA)作为框架来量化操作风险的资本要求。指南最近进行了更新,提出了一种标准测量方法(SMA)。测量和管理操作风险的有效技术包括:

  • 使用风险控制自我评估(RCSA)方法评估操作风险
  • 根据各类风险的损失分布,建立定制化的操作风险模型
  • 使用蒙特卡罗模拟copula-based模拟
  • 分析各种情况,以评估因财务活动暴露于操作风险而产生的风险
  • 开发内部模型以量化操作风险

MathWorks是操作风险类别的领导者。

有关更多信息,请参见MATLAB®而且统计和机器学习工具箱™

参见:风险管理蒙特卡罗模拟能源交易和风险管理欺诈行为分析

Baidu
map