动量交易

动量交易是一种交易策略，涉及购买在最近一段时间内表现出高回报的资产或资产类别，并可选择同时出售在同一段时间内表现出低回报的资产。成功的动量交易的基础在于许多资产倾向于表现出高或低周期回报的持久性。

动量交易策略可以分为:

• 绝对的势头。也被称为时间序列的势头或价格动量，这些策略通过孤立地观察单个时间序列来测量动量。
• 横断面的势头。这些策略在一组时间序列的相对基础上衡量和排名动量，以市场中性的方式买入最高的分位数，卖出最低的分位数。

动量交易与其他交易策略密切相关，如趋势跟随，并普遍存在于资产类别，如大宗商品或股票．共同基金、对冲基金、管理期货基金和资产管理公司实施动量交易策略来执行战术资产配置，优化投资组合，并提高他们的阿尔法一代活动．

一个实际的实施方法包括建模、构建和测试跨资产类别的动量交易策略，使用从数据处理而且数据库．有效的工作流程使您能够:

有关更多信息，请参见MATLAB^®以及用于数据处理，金融，统计数据,优化．