市场风险是指当价格因系统性风险来源或影响整个市场或细分市场的风险因素的变化而下跌时，投资组合价值损失的潜在风险。
市场风险通常用风险价值(VaR)即投资组合在一定时间内面临损失风险的金额。例如，对于一个投资组合中100万美元的一个月5%的VaR，在一个月内损失100万美元的几率是1 / 20。确定投资组合的VaR是一个复杂的过程。许多金融风险管理人员使用复杂的模型来分析、排名和决定管理市场风险的适当策略。
有效管理市场风险的技巧包括:
- 建立定制的风险模型
- 执行蒙特卡罗模拟
- 使用VaR验证风险模型val
- 分析各种情况，以评估金融活动对市场风险的风险敞口
有关更多信息，请参见金融工具箱™，金融工具的工具箱™,风险管理工具箱™．
