IFRS 9

用MATLAB建立IFRS 9模型，预测信用损失

IFRS 9是国际财务报告准则，涉及金融工具的会计核算，如贷款、抵押贷款和其他信贷工具。该指令有三个核心组成部分:工具分类、减值计算和套期会计。

由于信用工具存在违约风险，会计核算必须考虑未来减值的可能性，通过预期损失和终身预期信用损失。需要面向模型的方法。因此，信贷和监管风险团队执行IFRS 9任务，例如:

  • 资产分类，通过统计和机器学习方法
  • 宏观经济模型
  • 场景生成和场景分析
  • 违约和恢复的随机建模
  • 自动报告，反映时间点模型和数据选择，这可能招致监管机构的审查

受欢迎的工具包括MATLAB®，统计和机器学习工具箱™，计量经济学工具箱™，风险管理工具箱™,MATLAB报告生成器™．

参见:计量经济学和经济学，蒙特卡罗模拟，信用评分模型，风险管理解决方案，用MATLAB CECL，预期信贷损失，巴塞尔协议第四，欺诈行为分析

Baidu
map