高频交易(高频交易)

高频交易(HFT)是算法交易它专注于利用高执行速度产生利润。它被用于套利交易、基于信号的交易和黄牛交易等领域。在主要的交易所，由这些交易产生的交易量——通常是由自营交易员、对冲基金经理和做市商产生的——非常大。

开发高频交易策略需要盘中滴答数据和可靠的分析工具。MATLAB^®提供了两个。它支持有效开发、回测和实现这些策略的流行技术:

• 假设检验,机器学习，以及模式识别
• 交易成本分析以及市场影响建模
• 分析金融时间序列产生交易信号
• 蒙特卡罗模拟和模型验证
• 高性能并行计算使用gpu、集群、网格和云

有关高频交易工具的更多信息，请参见MATLAB而且数据处理工具箱™．