FRTB

《交易账目基本检讨》(FRTB)是计算市场风险最低资本要求的一套规定。自2012年5月首次推出FRTB以来，它经历了多次更新和修订。FRTB预计将于2022年1月1日上线。FRTB的一个主要变化是引入了预期缺口(ES)，它将取代风险价值(VaR)作为资本计算的市场风险衡量标准;在FRTB下的市场风险资本预计要高得多。FRTB是巴塞尔协议III改革的一部分，通常被称为巴塞尔协议第四．

除了将风险衡量标准从VaR改为ES外，有关FRTB的变化包括:

• 交易工具和银行帐簿的分类
• 修订了标准化方法和内部模型架构
• 不可建模风险因素(NMRF)
• 损益表归因测试
• 信用估值调整(CVA)

创建和回测市场风险模型的流行工具包括MATLAB^®，统计和机器学习工具箱™，风险管理工具箱™，MATLAB报告生成器™,MATLAB生产服务器™．