利用二项模型分析、校准和定价金融衍生品
Cox-Ross-Rubinstein二项模型是一种离散时间数值方法，用于为或有索赔权金融衍生品(如欧洲期权、美国期权和非标准结构的奇异期权)定价。
二叉树的可视化
二项模型期权定价生成一个定价树，其中每个节点代表基础金融工具在给定时间点的价格。您可以使用此定价树为具有非标准功能的选项(如路径依赖性、回看和障碍事件)定价。对于更复杂的结构，最好使用蒙特卡罗模拟基于期权定价，因为它的计算量较少。
你可以使用二项模型:
- 基于Cox-Ross-Rubinstein树、均等概率树、Leisen-Reimer树或隐含三叉树的选择构建自定义定价模型
- 定价香草和奇异的选项，计算敏感性，并与市场价格校准
- 分析期权的市场价格以确定交易机会
- 设计基于期权希腊的套期保值策略，以度量和控制市场风险敞口
软件参考
- 基于二项模型的股票期权定价——文档
- 构建股权衍生工具的等概率树——函数
- 固定收益分析与期权定价-产品描述
- 股票衍生品定价与分析——文档
- 股本树模型——函数引用
- 股票衍生品的蒙特卡洛模拟——函数引用
用MATLAB进行风险管理
开发、管理、审查和挑战内部和监管模型。
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