银行压力测试

银行压力测试是一个分析不利经济情况对金融影响的框架，以确保银行在这种情况下有足够的资本维持运营。在2007-2008年为防止全球金融和经济危机而进行的标准银行压力测试失败后，世界各地的监管机构迅速扩大了不利情况的范围和程度，以限制或防止金融服务业再次出现系统性故障。

目前，对银行压力测试的要求是金融服务行业最重要的风险监管规定之一。监管机构要求进行的银行压力测试包括:

• 美联储的CCAR和DFAST
• 欧洲银行管理局(European Banking Authority)在全欧盟范围内进行的压力测试
• 由英格兰银行进行的年度行业压力测试

为了进行银行压力测试，风险经理使用各种数学和统计技术来计算每个经济场景的金融影响，包括:

• 线性模型
• 计量经济学模型(例如，利率模型和GARCH模型）
• 蒙特卡罗模拟
• 量化风险模型

有关更多信息，请参见统计和机器学习工具箱™，金融工具箱™，金融工具的工具箱™,风险管理工具箱™．