瑞士再保险计算自然灾害的潜在损失

瑞士再保险公司在开发原型机时面临的最大挑战是时间。在再保险行业，重大的续保通常发生在每年的最后一个财政季度，这意味着保险商必须在9月份接受新技术培训。这给了莱麦基和他的同事们8个月的时间来完成这个项目。

多年来，瑞士再保险公司的地震、洪水和风专家使用各种编程语言创建了单独的自然灾害模型，以计算热带气旋风速和地震烈度等因素。自然危险小组试图使用熟悉的开发环境，将各种模型中的大型数据集导入到一个原型中。

在算法开发阶段，瑞士再保险公司需要通过尽快运行许多模拟来实验和测试他们的想法。Excel^®不能在给定的时间内处理密集的数值计算，而学习Java^®或者c++都需要几个月的培训。

Lemcke解释说:“举例来说，当计算美国的热带风暴风险时，你要使用的是横跨整个北大西洋的100万个人工生成的热带风暴的数据。”“你需要通过运行许多快速模拟来分析这些数据。”

瑞士再保险公司的自然风险专家汇集了他们多年的MathWorks工具经验，在短短八个月内创建了原型。

“MATLAB是一个更快的开发和测试模型的环境——尤其是对像我这样的非it开发人员来说，”Lemcke说。“它是Excel和过于复杂的编程语言(如c++或Java)之间的完美链接，所以它是我们的自然选择。”

瑞士再保险公司首先组合模型，然后使用MATLAB的导入功能快速导入所有历史数据^®．然后，他们通过从承销商那里收集需求和反馈，专注于开发原型。

“结合这些模型纯粹是实验性的，”莱麦基说。“这真的是边做边学，这是MATLAB的伟大之处。如果你发现某些东西不起作用，你可以改进和优化以提高速度和数据处理。”

由于他们只有约1000场北大西洋实际风暴的数据，瑞士再保险公司在MATLAB中使用蒙特卡罗技术生成人工轨迹，从而给出未来可能发生风暴的物理边界。研究小组通过将这些人工数据与基于损失估计的历史数据进行比较，验证了结果。

该团队使用Mapping Toolbox™来转换地理数据、处理投影并调用地图和地形数据。

最后，他们的IT部门将原型重写为Java应用程序。从香港到南非再到美国，超过50家保险商现在使用这款应用程序来计算地震和热带气旋的损失估计。他们输入关于特定类型自然灾害的尽可能多的信息，导入投资组合客户数据，并运行计算潜在损失的分析。