主要内容

市场风险

因市场价格变动而产生的损失风险

风险价值(VaR)和预期缺口(ES)是衡量金融风险的重要指标。VaR是在给定的信心水平下，对投资组合在给定时间段内可能损失的价值的估计。ES是VaR失效时的预期损失。VaR和ES回测工具评估VaR和ES模型的准确性。

常见话题

类别

  • VaR val
    创建VaR(风险价值)回测模型并运行VaR回测套件
  • 预期缺口回测
    创建一个预期缺陷(ES)回测模型，并运行ES回测套件
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