抵押贷款直通
确定现金流、凸性和持续时间对抵押贷款池,计算option-adjusted利差和预付的速度模型
功能
现金流
mbscfamounts |
现金流和时间映射为抵押贷款池 |
收益率
mbsnoprepay |
月底没有预付抵押贷款的现金流和平衡 |
mbspassthrough |
抵押贷款池与提前还款现金流和平衡 |
mbsprice |
抵押贷款支持证券价格收益率 |
mbswal |
加权平均抵押贷款池的生活 |
mbsyield |
抵押贷款支持证券收益率给定价格 |
提前还款
mbsprice2speed |
隐含PSA提前还款速度给定价格 |
mbsyield2speed |
隐含PSA提前还款速度给定产量 |
psaspeed2default |
基准违约 |
psaspeed2rate |
单每月死亡率PSA的速度 |
Option-Adjusted传播
mbsoas2price |
价格给option-adjusted传播 |
mbsoas2yield |
收益率给option-adjusted传播 |
mbsprice2oas |
Option-adjusted传播给价格 |
mbsyield2oas |
Option-adjusted传播给定产量 |
主题
- 固定利率抵押贷款池
一般抵押贷款固定利率抵押贷款池和气球直通证书(PC),通常有嵌入式看涨期权的形式预付。
- 使用Black-Derman-Toy抵押贷款支持证券定价模型
这个例子说明了金融工具箱™和金融工具的工具箱™用于价格抵押担保安全级别使用BDT模型。
- 计算Option-Adjusted传播
option-adjusted传播(OAS)是一个数量的额外利息添加到参考零线。
- 提前支付剩下不到360个月
少于360个月留在池时,适用的PSA预付向量由池“经验丰富”的年龄。
- 池与不同数量的优惠券
池与不同数量的优惠券需要特定的预付矩阵的格式。
- 预付建模与同业拆借市场船体白两因素模型和模型
这个例子展示了如何使用功能模型在MATLAB®预付的金融工具的工具箱™。
- 抵押贷款支持证券是什么?
抵押贷款支持证券(mbs)是一种投资,代表所有权的抵押贷款。
MATLAB命令
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