财务工具箱™提供了对财务数据进行数学建模和统计分析的功能。您可以分析、回溯测试和优化投资组合，同时考虑周转率、交易成本、半连续约束以及最小或最大资产数量。该工具箱使您能够估计风险，建模信用记分卡，分析收益率曲线，定价固定收益工具和欧洲期权，并衡量投资业绩。
随机微分方程(SDE)工具让您建模和模拟各种随机过程。时间序列分析函数允许您对缺失的数据执行转换或回归，并在不同的交易日历和日计数惯例之间进行转换。
开始:
数据预处理
转换日期和时间格式，考虑到营业日惯例、日计数惯例、自定义交易日历和优惠券支付日期。使用MATLAB中的时间表功能®删除丢失数据和异常值的条目，并重新采样、聚合和同步与时间相关的数据。
技术指标和财务图表
计算技术指标(包括移动平均线、动量、振荡指标、成交量指标和变化率)并创建财务图表(包括烛台图、开-高-低-收盘图和布林带图)。
财务图表和技术指标。
投资表现指标
利用内置函数计算夏普比率、信息比率、跟踪误差、风险调整收益、样本下偏矩、预期下偏矩、最大回调和预期最大回调等指标来评估投资业绩。
与绩效指标进行回溯测试的股权曲线。
使用MATLAB和财务工具箱构建的投资组合优化应用程序。
有效的投资组合和有效的边界
估算有效投资组合及其使夏普比率最大化的权重，可视化有效边界，并计算投资组合风险，包括投资组合标准差，MAD, VaR和CVaR。
有效前沿和最优投资组合。
投资组合约束与交易成本
应用投资组合优化约束，包括跟踪误差、线性不等式、线性不等式、约束、预算、组、组比、平均周转率、单向周转率、最小资产数和最大资产数。将比例或固定交易成本纳入总或净投资组合回报优化。
不同周转率阈值下组合的有效边界图。
策略回测框架
定义投资策略并使用回溯测试框架运行回溯测试、分析结果，并根据历史或模拟市场数据为策略生成性能指标。将技术指标、情绪和其他交易信号纳入你的策略。该框架还支持自定义交易成本、扩展或滚动回溯窗口、保证金交易和多/空投资组合。
比较多种投资策略回测的股权曲线。
现金流分析
使用“财务工具箱”计算当前和未来价值;确定名义、有效和修正的内部收益率;计算摊销和折旧;并确定贷款或年金支付的定期利率。
现金流量表。
固定收益分析与期权定价“，
计算固定收益证券的价格、到期收益率、存续期和凸度。计算分析，如完整的现金流日期，现金流金额，以及债券的时间到现金流映射。用布莱克公式和布莱克-斯科尔斯公式计算期权价格和希腊人。您可以设计，定价和对冲复杂的金融工具金融工具工具箱™。
Gamma (z轴高度)和delta(颜色)表示看涨期权组合。
蒙特卡罗模拟
基于各种随机微分方程(SDE)模型生成蒙特卡罗模拟的随机变量，包括布朗运动、几何布朗运动、恒弹性方差、Cox-Ingersoll-Ross、Hull-White/Vasicek和Heston。
单一路径的多维市场模式。
产品资源:
接下来是什么?
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