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一个马尔可夫切换动态回归模型描述时间序列变量在结构断裂或区域变化时的动态行为。离散马尔可夫链(dtmc)表示系统的离散状态空间,并指定系统之间的概率切换机制。动态回归(ARX或VARX)子模型的集合(华宇电脑或varm)描述了时间序列在区域内的动态行为。
dtmc
华宇电脑
varm
要创建马尔可夫切换动态回归模型,请参见msVAR.
msVAR
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