主要内容

风险管理工具箱

建立风险模型并进行风险模拟

风险管理工具箱™为信用、保险和市场风险的数学建模和模拟提供了功能和交互式工作流。您可以执行违约概率(PD)、违约风险(EAD)、给定违约损失(LGD)以及预期信用损失(ECL)计算的终身信用建模。您可以评估企业和消费者信用风险,创建信用记分卡,估计违约概率,执行信用组合分析,并回溯测试模型以评估潜在的财务损失。该工具箱允许您使用预测器筛选工具识别重要的记分卡变量,并使用分仓资源管理器应用程序自动或手动分仓信用记分卡变量。它还包括死亡率和未支付索赔模型来量化和分析保险风险。市场风险可以通过回溯测试和模拟工具来评估风险价值(VaR)和预期缺口(ES)。

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学习风险管理工具箱的基本知识

消费者信贷风险

消费信贷产品违约损失风险2022世界杯八强谁会赢?

企业信用风险

企业信用产品违约和企业信用评级迁移的损失风险2022世界杯八强谁会赢?

市场风险

由市场价格变动引起的损失风险

保险风险

死亡和未付索赔造成损失的风险

违约概率的寿命模型

根据生命周期分析估算损失准备金

给定默认模型的损失

在违约情况下估计损失

默认模型下的曝光

估计违约风险

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